Resumo
Este artigo pretende mostrar uma visão empírica da percepção de risco nos mercados financeiros globais. Essa análise de risco concentra-se na evolução do preço de credit default swaps, tanto da dívida soberana como da dívida empresarial, nos últimos cinco anos. Durante esta análise, podemos observar as distorções e os desenvolvimentos nas percepções de risco. A maior novidade é que os países latino-americanos têm um menor risco de incumprimento do que os países europeus. Também como as empresas altamente diversificadas geograficamente apresentam níveis mais baixos de risco do que a dívida soberana nacional.
