Resumo
Este trabalho analisa o transbordamento de retorno e volatilidade dos mercados financeiros latino-americanos e estaduais, usando um enfoque de domínio de tempo e frequência. Os resultados mudam uma alta conectividade entre os mercados e o rol transmissor de transbordamento de volatilidade e retorno do Brasil, EE.UU. e México. Os obstáculos no domínio de frequência decorrente do desvio de volatilidade (1 a 5 dias) contribuem para a maior parte do transbordamento de retorno, ao contrário do transbordamento de volatilidade que ocorre majoritariamente no largo prazo (mais de 20 dias). A análise da janela rolante indica que os eventos extremos afetam diretamente o efeito transbordamento.
