Resumen
El objetivo fue analizar cómo la crisis sanitaria provocada por la Covid-19 afectó el contagio financiero entre Brasil y sus principales socios comerciales. Para el análisis, se emplearon dos metodologías complementarias: la prueba de covolatilidad y la prueba de co-asimetría, desarrolladas por Forbes & Rigobon (2002) y Fry, Martin & Tang (2010). El estudio refuerza la importancia de considerar no solo las correlaciones, sino también la co-asimetría para una comprensión más profunda de la dinámica entre los mercados. La aplicación de la metodología complementaria propuesta por Fry, Martin & Tang resultó fundamental para captar de manera más integral los efectos del contagio financiero.
Palabras clave: contagio financiero; mercados; crisis sanitaria; co-asimetría