Resumo
O objetivo foi analisar como a crise sanitária provocada pela Covid-19 afetou o contágio financeiro entre o Brasil e seus principais parceiros comerciais. Para a análise, foram utilizadas duas metodologias complementares: o teste de covolatilidade e o teste de coassimetria, desenvolvidos por Forbes & Rigobon (2002) e Fry, Martin & Tang (2010). O estudo reforça a importância de considerar não apenas as correlações, mas também a coassimetria para uma compreensão mais aprofundada da dinâmica entre os mercados. A aplicação da metodologia complementar de Fry, Martin & Tang, revelou-se fundamental para capturar de forma mais abrangente os efeitos de contágio financeiro.
Palavras chave: contagio financeiro; mercados; crise sanitária; coassimetria